sexta-feira, 25 de maio de 2012

ATIVOS DE FUNDOS HEDGE SALTARAM PARA NIVÉIS RECORDE

Os ativos dos fundos de hedge saltaram para níveis recordes no primeiro trimestre deste ano, quando os fundos tiveram o seu melhor primeiro trimestre em cinco anos, segundo o relatório mais recente da Global Hedge Fund Indústria (HFR), lançado em Chicago e baseado na pesquisa da empresa Hedge Fund Research. O total do capital do investidor atribuído aos fundos de hedge no primeiro trimestre superaram os US $ 16 biliões dólares, disse HFR, disse num comunicado. Combinado com uma forte realização para os fundos de hedge no primeiro trimestre, quando os mercados de ações e de crédito ganharam força, o capital total investido na indústria global de fundos de hedge aumentou para US $ 2.13 triliões, excedendo o recorde anterior de 2.04 trilliões dólares atingido em meados de 2011,disse HFR. Entre as estratégias de investimento, as mais favorecidos pelos investidores foram fixados com base no rendimento Relative Value Arbitrage (arbitragem de valor relativo) e Macro, que recebeu "uma esmagadora maioria do capital novo do investidor para o trimestre" segundo a HFR’s. Esta disse que no primeiro trimestre, os investidores destinaram US $ 12,4 biliões em capital líquido novo para a Relative Value Arbitrage e US $ 7,8 biliões para Macro e resgatados 2,9 biliões dólares de equity hedge e 940 milhões dólares a partir de estratégias eventos dirigidas. A Relative Value Arbitrage é uma estratégia de investimento que procura tirar partido dos diferenciais de preços entre instrumentos financeiros relacionados com a compra e venda de títulos diferentes em simultâneo. Macro é uma estratégia com base nas tendências macroeconômicas. Equity hedge envolve a tomada de posições curtas e longas em acções separadas simultaneamente. Investimento dirigido em evento é direcionado a eventos específicos relacionados com empresas ou países. "O nível recorde de ativos e mudança da distribuição destes são indicativos de tendências poderosas que moldam o setor de fundos de hedge em 2012", disse Kenneth J. Heinz, presidente da HFR, num comunicado. "Investidores institucionais sofisticados estão a alocar cada vez mais nos fundos de hedge como uma poderosa estratégia de portfólio às explorações actuais tradicionais”

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